招商定量任瞳团队 发布于 2021-09-01 08:59:34
1、策略逻辑“预期共振”通过淡化个股一致预期变化绝对水平,聚焦行业内个股分析师预期调整的共振。同时,辅以行业动量和行业景气度进行相互印证,以期构建一个多维度的行业轮动体系。
2、策略表现“预期共振”行业轮动策略整体表现较为稳健,2010年以来,行业多头组合年化收益率达到19.22%,夏普比率为0.70。近期策略整体表现强劲,年初至今行业多头组合收益 53.53%,基准收益7.86%。在八月份,行业多头组合收益16.04%,基准收益6.00%。
3、9月最新推荐截止最新数据,我们计算了九月份的“预期共振”行业轮动指标,根据指标得分,排名靠前的行业为钢铁、煤炭、石油石化、有色金属、国防军工、综合、基础化工和银行。(分指标推荐及详细推荐排序请联系我们发送)
I“预期共振”行业轮动策略核心逻辑“预期共振”通过淡化个股一致预期变化绝对水平,聚焦行业内个股分析师预期调整的 (
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