再次回测可转债

可转债最近跌跌不休，趋势投资者会看空，但看看历史上的可转债，在各种策略下的表现还是非常有意思的。这里的历史想说明一下，虽然可转债最早从2002年开始就有了，但长期来看数量稀缺，直到2018年年底，数量才上了100只，我们放宽一些，从2017年开始统计起。再早的数据，因为数量太少，已经不具备参考意义了。原始数据均来自富投网，今年的数据赌截止到5月25日。
我们假定都取排序的前10名平均持有，1个月轮动一次，这里有7种策略，分别解释一下
1、 双低1，按照转债价格+转股溢价率*100排序
2、 双低2，按照转债价值+转股溢价（也就是2*转债价格-转股价值）排序
3、 双低3，按照转债价格-债底+转股溢价率*100排序
4、 双低4，按照纯债溢价+转股溢价率（也就是2*转债价格-债底-转股价值）排序
5、 双排序，按照税后YTM从大到小、转股 ( 点击阅读全文 )

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