mGARCH族模型简介及简单应用

上上周去北京出差，跟朋友去了西单一家专门钓娃娃的商场，手起刀落花了200元（似乎还送了80元）一共钓了14个娃娃，打破了近3个月的进球荒，推荐给这个领域需要找自信的朋友们好了言归正传，众所周知，协方差矩阵在金融投资领域有着重要作用，是许多模型如barra风险模型、各种大类资产配置模型的基础输入数据，因此学术界和投资界有许多关于协方差矩阵的估计办法，比如常见的压缩算法、因子模型（barra） 、指数加权移动平均（EWMA）、mGARCH（multivariate GARCH）以及最简单的直接使用历史波动率。关于压缩算法、因子模型（barra） 、指数加权移动平均（EWMA）等方法国内卖方报告介绍的挺多了，貌似华泰证券最近就出了一篇。但关于mGARCH方法相关报告不多，正好最近在看这块内容，今天就来聊聊mGARCH家族的几个重要模型和运用，也算是一篇学习笔记吧。提示：本文内容略显枯燥，但今天基 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人