事件驱动型量化基金，能长期跑赢市场吗？

引言：事件驱动型量化基金从估算重大事件的发生概率及其对标的资产价格的影响入手，具有典型的量化因子选股特征。那么此因子是否有效，能否长期跑赢市场？

今天看到两组喜人的数据，是关于指数增强基金的，司令知道有不少小伙伴比较关注。截止2019年6月30日，增强型指数基金的规模从去年年末563亿元提升到806亿元，半年时间规模增速为43.16%。管理规模前三的分别是$富国沪深300增强(F100038)$、$景顺长城沪深300指数增强(F000311)$、$建信中证500指数增强A(F000478)$，上半年分别增长了31亿元、21亿元、15亿元。

别急，另外一组比较喜人的数据，是关于指数增强基金超额收益的。根据中信证券研究部报告，沪深300指数增强基金和中证500指数增强基金的超额收益喜人，44只规模1亿元以上的沪深300指数增强基金，2019二季度 ( 点击阅读全文 )

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