13年40倍的简单策略——股债轮动（二）

上一篇回测文章《14年20倍的简单策略——股债轮动（一）》测试了最简单的股债轮动策略，证明了择时交易在A股现阶段是有效的。今天测试的股债轮动做了一点小小的改变，使用沪深300和中证500两个最有代表性的指数代表股票，具体情况如下：
策略简介：
计算近N个交易日的沪深300和中证500涨幅，哪个涨得多就持有哪个，如果都跌就持有债券。此策略类似于网上广为流传的二八轮动，主要区别在于它是用场外基金来实现，而我会选择使用场内ETF实现。
回测参数：
时间段：2006.1.1-2019.4.1，一共回测13年。
股票：使用沪深300指数和中证500指数代表股票。
债券：使用国债指数代表债券。
变量一：取近N个交易日的涨幅。
变量二：买入后至少持有M天。
回测结果：
收益风险比前10名：

XM比率前10名： ( 点击阅读全文 )

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