7年10倍年化40%的简单策略——股债轮动行业版测试（五）

我们继续测试股债轮动行业版。从理论上讲，参与轮动的各行业板块相关性越低越好，最好是负相关。如果一个指数涨1%，另一个指数就会跌1%，那么通过轮动每次持有上涨的指数，这应该就是理想中的最佳轮动组合了。但是在同一个市场中的各行业指数，基本上大方向还是同涨同跌的，完全负相关基本不可能。
今天加入一个新的行业指数，全指信息指数。全指信息与300医药和中证消费的相关性只有0.22和0.1，属于不相关，也就是他们之间的涨跌没有明显规律，加入这样的指数从理论上讲，应该可以提高轮动的收益。
测试结果验证了我们的想法，加入全指信息指数之后，年化收益达到40%，测试7年总收益超过10倍。

【策略思想】
轮动持有股票组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略逻辑】
1、A股市场的高波动性。
2、各板块之间的涨跌分化现象。
3、股票和债券的 ( 点击阅读全文 )

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