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一文读懂隐含波动率的本质

  • 大象咖啡 2021-01-10 10:11:40
隐含波动率(IV)是从B-S模型推导出来的,根据期权的行权价、到期日期、标的价格以及当下的期权价格反推出来的。隐波越高,期权的价格越高,反之期权价格越低。隐波通常代表当下市场对标的波动率的定价或预期,通常配合...
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港股的隐含波动率历史

  • 坚信价值 2019-07-21 02:45:19
白线为隐含波动率,橙线为30天历史波动率。过去3年历史。港股的波动率都恢复到2017年的水平了,沪深300和A50 ETF的波动率还只是阶段性低点。$腾讯控股(00700)$ $中国平安(02318)$ $招...
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ASHR、FXI、KWEB隐含波动率

  • 坚信价值 2019-06-11 22:59:58
过去5年历史,白线为隐含波动率IV,橙线为30天历史波动率:$沪深300ETF-德银嘉实(ASHR)$ $中国港股ETF-iShares(FXI)$ $中概股ETF-KraneShares(KWEB)$...
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【华泰金工林晓明团队】可转债市场概览及其隐含波动率策略

  • 华泰金融工程 2021-04-06 11:35:42
林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员李子钰 S0570519110003 研究员何康 S05705200...
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期权日记|201012再谈隐含波动率

  • 智多星 2020-10-12 23:27:13
周一,广州,晴今天本来计划要将SC3.60 @10移仓到SC3.50@10或者SC3.70@11,见早上高开高走,就没有动,10月的牛差继续持有。 尽管SC3.60 @10今天反弹了不少,但50ETF目前3....
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期权日记|200317原来,隐波还有这么多门道

  • 智多星 2020-03-17 22:24:31
周二,广州,阴最近隐含波动率节节攀升,如今已经升到40左右,这在一个月前是不敢想象的。以后会怎么走,也是不好预测的。当一些关于隐含波动率常识性的东西,大家还是要记住。今天智多星给大家归纳一下,有些是自己多年来...
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期权日记|210525久违的大阳线

  • 智多星 2021-05-25 23:18:18
周二,广州,多云今天的光头大阳线来得有些意外,尤其是50ETF,不管是成交量还是单日涨幅,都创了今年来的新高,给A股市场来了一针强心剂,期权市场也备受鼓舞,因为明天就是50ETF期权5月的到期日,在这末日轮阶...
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从隐含与实际波动率关系预测隐波的方法 ——期权交易日结报告(20200515)

  • 沈发鹏 2020-05-15 15:43:11
适逢周末,写一篇长一点的,基于许久前的老文内容再聊一下对于期权交易者来说不得不了解的隐含波动率与实际波动率关系,以期待大家都能更好的应对未来的期权交易。期权隐含波动率是将当前市场报价作为参数输入期权定价公式中...

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