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【华泰金工林晓明团队】投资优质股票：红利类Smart Beta——华泰Smart Beta系列之三
摘要国内红利类Smart Beta产品发展迅速，高分红股票具有长期投资价值红利类产品是Smart Beta产品的重要类型，在海外市场相对较为成熟，无论在产品规模还是产品数量上都位居前列。同时，在国内所有类别S...
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【华泰金工林晓明团队】生成对抗网络 GAN 初探——华泰人工智能系列之三十一
林晓明 S0570516010001 研究员陈 烨 S0570518080004 研究员李子钰 S0570519110003 研究员何 康 S057011808...
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【华泰金工林晓明团队】重剑无锋：低波动 Smart Beta——华泰 Smart Beta 系列之四
林晓明 S0570516010001 研究员陈 烨 S0570518080004 研究员李子钰 S0570519110003 研究员何 康 S05701180...
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【华泰金工林晓明团队】行业配置策略：宏观因子视角——华泰基本面轮动系列之六
陈 莉 S0570520070001 SFC No. BMV473 研究员林晓明 S0570516010001 研究员李 聪 S057051...
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【华泰金工林晓明团队】基于量价的人工智能选股体系概览——华泰人工智能系列之二十八
摘要本文构建了基于量价的人工智能选股体系并测试其有效性经过华泰金工前期报告的探索，我们认为人工智能模型已经可以很好融入多因子选股模型的因子生成和多因子合成步骤。在多因子模型的信息客户使用。本公司不因接收人收到...
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【华泰金工林晓明团队】资产配置模型对债券趋势项的依赖——若利率下行趋势改变，资产配置模型是否仍有效？
林晓明 S0570516010001 研究员黄晓彬 S0570516070001 研究员源洁莹 S0570119080125 联系人报告发布时间：2020年5月25日摘要全...
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【华泰金工林晓明团队】牛熊指标在择时轮动中的应用探讨——华泰金工量化择时系列 20200407
林晓明 S0570516010001 研究员李 聪 S0570519080001 研究员刘志成 S0570518080005 研究员王佳星 S0570119090...
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【华泰金工林晓明团队】ETF产品细分差异化或成突围之道——2020二季度中国ETF市场全景回顾盘点与展望20200803
陈 莉 S0570520070001 SFC No. BMV473 研究员林晓明 S0570516010001 研究员黄晓彬 S05705160...
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【华泰金工林晓明团队】美股强势反弹，上海金逼近目标价——华泰金工量化资产配置5月月报
林晓明 S0570516010001 研究员黄晓彬 S0570516070001 研究员张 泽 S0570518080005 联系人韩 晳 S05701190...
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【华泰金工林晓明团队】养老与长期投资或现历史较佳时点——兼评交银养老2035 三年持有期（FOF）投资价值
林晓明 S0570516010001 研究员黄晓彬 S0570516070001 研究员张 泽 S0570118080149 联系人韩 晳 S05701180...
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【华泰金工林晓明团队】黑天鹅风险致多数权益ETP大跌——ETP与量化基金周报20190512
摘要上周A股主要股指下跌，人民币兑美元创8个月来新高上周（2019/05/06-2019/05/10）A股主要股指下跌后低位震荡,上证综指跌破3000点；十年期国债利率下行，隔夜和1周Shibor利率下跌后上...
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【华泰金工林晓明团队】市场上行，权益与跨境ETP表现佳——ETP与量化基金周报20201012
林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员黄晓彬 S0570516070001 研究员张 泽 S0570520...
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【华泰金工林晓明团队】短期冲击下各类 ETP表现不佳——ETP与量化基金周报20200720
林晓明 S0570516010001 研究员黄晓彬 S0570516070001 研究员张 泽 S0570118080149 联系人源洁莹 S0570119080125...
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【华泰金工林晓明团队】今年双周调仓GP_RF超额6.24%——人工智能选股周报20200419
林晓明 S0570516010001 研究员陈烨 S0570518080004 研究员李子钰 S0570519110003 研究员报告发布时间：2020年4月19日摘...
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【华泰金工林晓明团队】创业板中的投资机会：优选蓝筹股——创业板低波蓝筹指数投资价值分析
林晓明 S0570516010001 研究员陈 烨 S0570518080004 研究员李子钰 S0570519110003 研究员何康 S05701180...
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【华泰金工林晓明团队】上周3只混合FOF集中发行——FOF投资周报20200823
陈 莉 S0570520070001 SFC No. BMV473 研究员林晓明 S0570516010001 SFC No. BP...
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【华泰金工林晓明团队】基金业绩持续性的规律与策略构建——采用有效影响因子筛选出持续性较好的绩优基金
林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员黄晓彬 S0570516070001 研究员刘依苇 S05701190...
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【华泰金工林晓明团队】美元流动性风险或致新兴货币危机——华泰金工量化资产配置 3 月月报
林晓明 S0570516010001 研究员黄晓彬 S0570516070001 研究员张 泽 S0570118080149 联系人报告发布时间：2020年4月1日摘要...
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【华泰金工林晓明团队】周期是矛盾双方稳定共存的结果——华泰周期起源系列研究之四20200311
摘要系统自适应地对内部的矛盾进行调和，呈现出周期波动的规律本文以劳动分工理论为切入点，站在系统的视角上论述了复杂性与稳定性的对立统一关系，并借助生态系统中的相关模型对复杂系统进行直观的刻画。Lotka-Vol...
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【华泰金工林晓明团队】上周全部模型跑赢基准——人工智能选股周报20200830
林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员陈 烨 S0570518080004 研究员李子钰 S0570519110...
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【华泰金工林晓明团队】当前大盘股估值处于历史低位——每周观点 20200406
林晓明 S0570516010001 研究员李 聪 S0570519080001 研究员刘志成 S0570518080005 研究员王佳星 S0570119090074 联系人报告发布日期...
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【华泰金工林晓明团队】上周大多数模型跑赢基准——人工智能选股周报20200229
摘要上周大多数模型跑赢基准上周大多数模型跑赢基准。自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型（半月频调仓）进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为16.96%，超额收...
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【华泰金工林晓明团队】历史上房地产下行拐点阶段的规律——华泰金工量化资产配置9月月报
摘要历史经验表明，房地产快速扩张后紧缩信贷易使其价格承压以CRB为代表的全球实体经济正处于中、长周期上行、短周期下行触底的过程中，利率长周期略晚于实体经济长周期上行，若利率水平长期上行，在流动性收紧的情况下会...
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【华泰金工林晓明团队】多数大金融板块ETF资金净流入——ETP与量化基金周报20200817
陈 莉 S0570520070001 SFC No. BMV473 研究员林晓明 S0570516010001 研究员黄晓彬 S0570516...
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【华泰金工林晓明团队】舆情因子和BERT情感分类模型——华泰人工智能系列之三十七
林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员李子钰 S0570519110003 研究员何 康 S057052...
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【华泰金工林晓明团队】大成有色期货ETF新上市——ETP与量化基金周报20191229
摘要上周A股股指微跌，短期Shibor利率下跌，人民币升值上周（2019/12/23-2019/12/27）A股主要股指基本持平；十年期国债利率下跌，短期Shibor利率下跌，长期Shibor利率下跌；伦敦黄...
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【华泰金工林晓明团队】A股或现长期配置价值，关注深100——兼评易方达深100ETF及联接基金投资价值
林晓明 S0570516010001 研究员张馨元 S0570517080005 研究员陈 烨 S0570518080004 研究员报告发布时间：2020年4月14日摘...
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【华泰金工林晓明团队】风险预算模型的预算分配方式研究——放松预算分配约束、增加收益表现优化目标的方法20200225
摘要全文摘要由于资产收益率的不稳定与难以预测，风控类配置模型将组合管理的目标聚焦在风险上。风险预算模型可设置各类资产的风险贡献，相比风险平价模型灵活度更高。推导证明，在资产间相关性为0的假设下，按资产夏普率平...
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【华泰金工林晓明团队】 未来成长、金融板块或有超额收益——每周观点20190818
摘要当前处于经济周期下行探底，流动性周期持续宽松的宏观环境从DDM模型出发，筛选表征经济周期（分子端，受实体景气程度影响）和流动性周期（分母端，受资金宽裕程度影响）的代理指标，并进行降维合成，用以刻画系统状态...
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【华泰金工林晓明团队】上周大多数模型跑赢基准——人工智能选股周报20191019
摘要上周大多数模型跑赢基准上周大多数模型跑赢基准。自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为18.02%，超额收益最大回撤为5...
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【华泰金工林晓明团队】白银大跌，贵金属ETP回调——ETP与量化基金周报20190915
摘要上周A股主要股指持续上涨，人民币升值上周（2019/09/09-2019/09/13）A股主要股指持续上涨；十年期国债利率上涨；Shibor隔夜利率下跌，Shibor中长期利率稳定；伦敦黄金现货价格小幅下...
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【华泰金工林晓明团队】上周市场回调，或将迎来配置机会——华泰金工FOF投资周报20200718
林晓明 S0570516010001 研究员黄晓彬 S0570516070001 研究员刘依苇 S0570119090123 联系人源洁莹 S057011908012...
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【华泰金工林晓明团队】ETF成交量与期权成交量均上升——期权期货周报20191124
摘要上周上证50ETF下跌1.20%，日均成交量上升14.73%上周上证50ETF收于2.957元/份，下跌1.20%。上周五个交易日分别涨跌0.80%、0.63%、-1.08%、-0.60%、-0.93%。...
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【华泰金工林晓明团队】上周标的下跌，期权成交量回落——期权期货周报20200719
林晓明 S0570516010001 研究员李 聪 S0570519080001 研究员韩 皙 S0570118090078 联系人王佳星 S057011909...
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【华泰金工林晓明团队】标的成交量下降，市场波动率降低——期权期货周报 20200405
林晓明 S0570516010001 研究员李 聪 S0570519080001 研究员刘志成 S0570518080005 研究员王佳星 S0570119090074 联系人报告发布...
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