持有封基 发布于 2021-10-24 10:48:33
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册持有封基()来自雪球发布于今天 10:48关注 为什么实盘总不如量化模型?来自持有封基的雪球专栏
一般来说,量化回测模型多多少少有点过度拟合,所以实盘后不如模型是很正常的事情。我记得曾经有位专家就说过,实盘的收益率如果只有回测的一半,都已经是很正常的事情。但如果是模型确定后以后的收益率呢?那肯定没有过度拟合的问题了,但实盘依然跑不过模型,这是怎么一回事呢?
因为我的实盘里虽然重仓了可转债,但毕竟有其他的股票和基金,这里我们用雪球上的组合来替代(网页链接), 量化模型的因子从7月初确定后一直没有变化,我们拿最近的10月份作为对照,10月份量化模型的收益率是5.16%,雪球组合是3.78%,同期可转债等权指数的涨 (
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