ETF套利，教如何你利用市场误差薅羊毛

转载。当然，交易所已经给出相应的固定代替金额，不需要大家再做计算。固定替代金额的资金并不是全部投入基金中，而是基金经理在T+2日代替大家去买入欠缺的股票份额，资金多退少补。
当市场出现折价时，这时投资者可以采取相反的操作方式，在二级交易市场买入ETF，然后在一级申购赎回市场赎回ETF，这时投资者手中会得到一篮子股票，在二级交易市场卖出一篮子的股票即可获取其中的差价。
折溢价套利图如下所示：

02 延时套利
延时套利是一种日内T+0的套利模式，需要对当日基金IPOV值和市值有一定的判断经验。当投资者判断当日基金IPOV值会逐步走高大幅超越二级交易市场价格时，可以在二级交易市场买入ETF份额，当一级申购赎回市场ETF价格与二级交易市场价格差值达到盈利预期时赎回ETF份额，并在二级交易市场卖出股票赚取差价。
相反，如果投资者判断当日ETF二级交易市场 ( 点击阅读全文 )

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