如何识别损坏的Tick数据，今天教你来修复！

标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Ryan 编译：1+1=6未经允许，禁止转载
Tick数据是市场微观结构分析中最有用的数据。可是，Tick数据也是最容易受数据损坏影响，因此在用于任何形式的分析之前必须要进行清洗和调整。

1数据损坏的原因是什么？由于数据量大，Tick数据特别容易受到数据损坏，有些股票的数据可以达到每天10个Tick，这使得错误检测非常具有挑战性。通常情况下，是信号中断或信号延迟导致了损坏的或无序的数据。

2定义损坏数据在生成数据过滤器之前，我们首先需要指定什么是构成Tick损坏的因素。一个常见的错误是，仅仅因为测试数据与其附近的数据点不一致（偏差特别大），从而排除有效数据（事实上，这些Tick在模拟交易中往往最有用，因为它们提供了市场方向的信息，或者它们本身就是交易机会）。 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人