量化投资与机器学习 发布于 2020-04-09 17:34:46
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者:Rob Carver 编译:1+1=6
这是深度交易系列的第二篇:第一篇:我们应该承受多大的风险?
0概述我们应该多快交易?我们希望让扣除成本后的预期收益最大化。这就是两件不同的事:
预期成本收益成本
首先,我们将讨论交易成本的度量和预测。然后讨论预期收益如何受到交易速度的影响。最后,我们将讨论这两个量之间的相互作用,以及如何使用它们来决定交易的速度。
1成本类型两个关键的类型:
持有成本交易成本
持有成本是你在持有一个头寸时整个时间里所支付的成本,不管你是否在交易它。
交易成本在每次交易时支付。包括佣金、印花税等,以及执行成本(在下面会有更详细地定义)。
一些大型交易者还支付exchange费用,尽管 (
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