手把手教您构建年化>50%量化交易系统-实战（7）-均线模型+动量轮动验证

按照上文中的观点和思考手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习（6）- 量化投资与FOF基金入门的核心观点及思考：势类择时是比较好的一个策略，收益率较高，单次损失较小，可以支持大资金，但成功率较低，那么我们就想办法提高成功率或者提高市场暴露时间（也就是非空仓时间）。
如何提高成功率，我就想到了以前研究过的动量模型，我们可以结合均线模型和动量模型，再几个股票或指数之间进行轮动，基本思路还是按照手把手教您构建年化>50%量化交易系统-量化实战（4）-斗牛二八轮动改进（15年423倍,年化51.6%）里面的方法进行轮动。
策略说明：
买入条件：
1、短期J日均线(SMA)金叉（>）长期K日均线(LMA)
2、取K日涨幅涨幅排名第一。
两个条件都满足才买入。
卖出条件：
1、短期J日均线(SMA)死叉（<）长期K日 ( 点击阅读全文 )

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