应对COVID-19危机：这三个量化策略经验你必须了解！
量化投资与机器学习 发布于 2020-03-30 12:22:20
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Alex Lipton、Marcos López de Prado编译：方的馒头、Allen
1背景新冠COVID-19的零号患者已追溯到2019年12月1日出现症状的个人。然而，该病毒直到2020年2月11日才被分离出并将其命名为SARS-CoV-2。2月19日，标准普尔500指数达到3393.52的历史收盘价。在撰写本文时，该指数在一个多月的时间里下跌了35％，经过空前的2万亿干预之后，它比峰值低了24％。即使在股票市场中性空间中，许多量化公司也遭受了重大损失。在这场危机中我们能学到什么教训与经验？在其中几个中，我们重点介绍以下三个。
2多临近预测，少预测传统上，量化策略主要基于价格时间序列动态（例如统计数据套现）或基于横截面数据（例如因子投资）来预测价格。几年前，预测很有意义，当时数据集有限，大部分 ( 点击阅读全文 )
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五个经验教训：机器学习应用量化策略的那些坑！
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从金融时序到图像识别：基于深度CNN的股票量化策略（附代码）
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Nayak 编译：1+1=60前言本文基于一篇题为《Algorithmic Financial Trading with Deep Convolution...
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珏朔资产 | 量化策略研究员招聘
标星★置顶公众号 爱你们♥量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于Quant、MFE、Fintech、AI、ML等领域的量化类主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险资管、海外等...
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COVID疫情下的价值投资
2020年，由于COVID-19疫情的影响，投资传奇巴菲特管理的伯克希尔-哈撒韦，仅在第一季度就浮亏500亿美元。其中，巴菲特一开始买入，后来又很快清仓的航空股，是造成伯克希尔-哈撒韦损失最重的仓位之一。多年...
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为什么美国股市逆流而上？
从3月22日开始，美国每周申请失业金的人数，屡创新高。截至4月23日，在短短的一个月内，失业总人数达到了2500多万。美国的劳动力人口总数，大约为1.6亿。也就是说，在过去一个月，美国的失业率，飙升到16%左...
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COVID-19疫情带来的投资启示
从年初到现在，全世界所有的投资者都接受了一场冰与火的洗礼。在这短短的五个多月里，我们经历了意外、恐慌、惊奇和疑惑。从这些真实的经历中，我们能够学到些什么？今天这篇文章就让我来好好回顾和总结一下。首先，让我们来...
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我的实盘量化策略资金管理方法
做量化交易的朋友可能都遇到过这种情况，比如量化规则定义为上涨5%就买入，实际只涨了4.99%，还差一点点才达到买入条件，结果第二天大涨，错过了一大波动涨幅。也有这种情况，实际涨了5.01%，刚刚达到买入条件，...
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想上天的董小姐
1明哥在商海中沉浮多年，对这片神奇土地上成功的商业模式，总结过一套屡试不爽的法则：向女人卖青春，向男人卖欲望；向少年卖希望，向中年卖自由，向老年卖健康。这是商业模式的最终命题。我国上市公司的董事长们，一直在追...
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灵均投资马志宇：国内量化投资行业或将迎来新机遇
灵均投资投资总监 马志宇 2019年是中国量化投资行业自2015年后再次迎来大发展的一年，国内再次出现了几家管理规模突破百亿的量化私募机构。2019年又是量化投资行业遭遇巨大挑战的一年，尤其是股票量化策略在2...
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欧洲也请了钟南山。
另外，欧洲呼吸学会表示，将与中国加强抗疫合作。学会计划在今年9月在维也纳举行的欧洲呼吸学会国际大会期间与中方举办联合教育活动，分享迄今为止从疫情中吸取的教训，同时学会也在与中方讨论开展新冠联合研究的可能性。钟...
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露怯。
什么水平……特朗普顾问怼世卫时露怯：那是COVID-19，不是COVID-1啊！“伙计们，这是COVID-19，不是COVID-1啊。”特朗普的高级顾问凯莉安妮·康韦15日接受福克斯新闻采访，以这番话暗示“世...
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世卫组织将新冠肺炎命名为“COVID-19”，疫苗有望在18个月内准备就绪！
2月11日，在瑞士日内瓦，世界卫生组织总干事谭德赛出席新闻发布会。新华社记者 陈俊侠 摄新华社日内瓦2月11日电（记者凌馨 刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞11日在瑞士日内瓦宣布，将新型冠状病毒感染的肺炎命名为...
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新冠肺炎最新研究：A型血相对易感
对新冠肺炎患者临床观察表明，老年人、男性更容易感染新冠肺炎并发展为重症。但是，到目前为止，还没有生物标志物可以预测个体对COVID-19的敏感性。南方科技大学、上海交大、武汉中南医院、武汉金银潭医院等8家单位...
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郑重提示：风险来了
上个月初，当时大盘跌到2860点，整个市场弥漫着悲观情绪，我连续提示可以抄底，转眼间一个月过去了，这是行情在此阶段的成绩单：大盘上涨7.96%；创业板上涨13.40%；平均股价上涨14.61%；总共25个交易...
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国信价值与价值回报指数基金2019年第三季度报表点评
国信价值指数和价值回报指数在指数编制都是为了寻找好公司和好价格，在好公司和好价格之间进行平衡。但是，这两只指数的编制规则和应用指标完全不同。 中证国信价值指数是从具有长期价值增长，即持续稳定的R...
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神奇公式指数基金，你了解吗？
最近行动派写了几篇文章介绍了华宝公司的Smart Beta系列指数基金，有小伙伴留言想要了解另一只聪明贝塔指数基金——神奇公式指数基金，今天我们就来看看这只基金的详细情况。在雪球最新的指数估值表里，仅有两只低...
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投资中研究的四个层次：信息、经验、逻辑、思维
作者：肖志刚点击原文链接，获取更多优质好文！
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使用JavaScript实现量化策略并发执行——封装Go函数
在实现量化策略时，很多情况下，并发执行可以降低延时提升效率。以对冲机器人为例，需要获取两个币的深度，顺序执行的代码如下：var depthA = exchanges[0].GetDepth()var dept...
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价值五剑VS绿巨人，哪个更厉害？
看标题就知道有干货题图 / 呼之欲出作者 / 一石二鸟标签 / 五剑对基金组合业务关注比较多的朋友，应该都知道绿巨人。绿巨人是望京博格（就是老郑）的旗舰组合，在且慢八个严选策略之列。绿巨人是使用指数基金对权益...
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拨开迷雾，明汯解读量化市场中性产品
作者：裘慧明
最近一段时间，量化市场中性产品的净值表现不太理想，存在诸多方面的原因：
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A股量化交易开启新纪元:沪深300ETF期权扩充量化策略
钜天下 亿财富11月8日，中国证监会宣布扩大股票股指期权试点工作，按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权以及中金所上市沪深300股指期权。随后，上交所表示拟于今年12月上市交易沪深300ETF...
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国金证券与万得战略合作 发布国金基本面180全收益指数
资深团队加持指数业务发展 据了解，截至2019年7月，上交所授权许可指数编制并授权开发经营指数基金的国内证券公司仅有三家；而获得深交所授权许可指数编制并授权开发经营指数基金的国内证券公司仅国金证券一家...
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公司获沪深交易所指数牌照 国金量化策略指数初结硕果
日前，国金证券战略筹备的指数业务开始发力，被动跟踪“国金基本面180全收益指数”的指数基金通过与兴业银行和兴业基金的合作成功募集发行，国金量化策略指数初结硕果。 在指数业务方面，国金证券称得上先知先...
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一文读懂森林康养：经验、类型与策略（很详实）
人类从森林走来。300万年前，人类刚刚与动物界分离时，森林是人类最早的家园，“走出森林”是人类文明的第一个起点。如今为了寻找我们的精神家园和健康乐园，我们又“回归森林”，这一轮回具有特殊的人文意义和时代价值。...
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变盘一周，关键是下周五
首先我要承认，最近的短期走势很难预测，所以今天的博客只能根据经验来做一些分析，第一个分析在周三中午的短观点已经说过，如果周三沪指还是不能破位3005点，那么按照2733点之后的经验，从周四开始会继续震荡3或者...
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【盈时量化策略】中证500股指期货5分钟线，近三月累计年化收益率：11.1%
策略基本信息策略名称：YS-IC-5min-0022F9(中证500股指期货)多空： 多空都做交易所：CFFE日内或隔夜：隔夜品种名称：中证500股指期货品种代码：IC.CFFE周期： 5min数据时间范围：...
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