手把手教您构建年化>50%量化交易系统-量化实战（3）-斗牛二八轮动改进（15年164倍）

策略说明：本次基于蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)进行改进并回测
买入条件：
1、大于昨天J日均线，
2、K日涨幅大于0
3、并且涨幅排名第一。
三个条件都满足才买入。
卖出条件：
1、小于昨天J日均线
2、K日涨幅小于0
3、或涨幅排名不是第一
三个条件满足一个就卖出
蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)的轮动组合：沪深300指数、中证500指数
本次策略使用的轮动组合：沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数
买入时机及交易佣金设置：
1、采用T日收盘价判断（实际操作可取14:50分的价格计算），T日收盘价交易。
2、交易佣金为万分之三。
3、空仓时持有T+0现金理财产品，费率按年2.5%计算。
回测结果按年化收益率排名如下：

其中净值初始值为1元 ( 点击阅读全文 )

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