【2020 AFA】泡沫时期的价量关系

金融学前沿论文速递 发布于 2019-12-28 13:19:47

这是“金融学前沿论文速递”第864篇推送
选文:韩孝 审稿: 吴文彬 终审:杨康 编辑:徐天丽仅用于学术交流,原文版权归原作者和原发刊所有
原刊和作者:AFA Annual Meeting Working Paper 2020年1月

Jingchi Liao (Shenzhen Stock Exchange)
Cameron Peng (London School of Economics and Political Science)

摘要本文提出了一个基于信念外推和处置效应的理论模型,能解释很多泡沫时期都可以观察到的价、量急升现象。用2014-2015年中国股市泡沫时期独特的账户层面数据验证了这一模型。研究发现,信念外推和处置效应的交互作用能够解释30%的成交量上升。具有信念外推和处置效应的投资者会快速买入过去正收益 ( 点击阅读全文 )

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