如何用correl函数挑选合适的基金组合？

我们知道，一只公募基金一般一个个股最大的仓位不超过10%，这主要是为了防范个股的黑天鹅风险，但一只基金毕竟只能代表一种风格，比如说沪深300只代表了A股规模前300只股票，为了享受各种风格的上涨，进一步降低风险，很多人做了基金组合。那么问题来了，什么样的基金适合做组合呢？

我们先从2个基金说起，就像中药里的配伍一样，什么样的基金不适合组合？什么样的基金适合组合？这里我们要引入一个重要的参数，叫相关系数，这个参数的计算有点复杂，这里不详细介绍了，我们还是以实用为主，好在excel里有个correl函数可以直接算出相关系数，

我们先举个简单的例子来说明问题，我们假定有3个基金分别为A、B、C三只基金，4个月的净值变化如图，我们从4个月的净值变化可以知道，B基金只是A基金的净值放大了1倍，而C基金的涨跌正好和A、B相反。如果我们计算A和B的相关系数， ( 点击阅读全文 )

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