股债轮动策略实盘交易7个月小结（2019.5.27-2020.1.7）

股债轮动策略从2019年4月份开始公开测试，测试之后超高的收益吸引了很多网友的关注。为了验证一下实盘收益如何，与测试预期有多大差别，我从2019年5月27日开始投入实盘交易，并每个交易日中午即时发布自己的实盘交易信号，一晃已经7个多月过去了，下面对策略实盘以来的表现作一个小结。

一、什么是股债轮动策略
首先回顾一下什么是股债轮动策略，简单点理解，股债轮动策略就是永远只骑跑得最快的那匹马。
【策略思想】
轮动持有股票指数组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【理论依据】
股债轮动策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【轮动组合】
沪深300，中证500，创业板（使用指数计算交易信号，买卖指数跟踪的ETF。）
【买入条件】（两个条件全部满足才买入）
1、近13个交易日涨幅排名第一（不管涨 ( 点击阅读全文 )

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