目前市场通用的跟踪误差基准是错的

指数基金用价格指数作为基准，这个件事本身就错的；
当然起初海外指数基金也是使用价格指数，但是后来都使用全收益指数了。

过去三年累计收益最高的的是费率最低的沪深300ETF，
当然如果以价格指数为基准计算，510310是有超额收益的，所以跟踪误差并不是最小的；
但是如果以全收益指数为基准计算，510310是没有超额收益的，但是跟踪误差反而是最小的；
关键问题，跟踪误差的基准是什么？
（1）价格指数；
（2）全收益指数；
这个很关键。
很多QDII基金的跟踪误差大，其实本质由于费率的原因，还有交易成本的原因，当然客户的申购赎回频繁也是主要因素之一。
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