十年如一：指数低成本的复利

#十年如一#
此文写给望京博格的青葱岁月，未来继续享受指数基金低成本的复利。
2009年，北京金融街的写字楼里面，望京博格坐在1.8MX1.8M的工位上面，码着一行行的代码，回测着各种投资策略，在这个位置上已经做了有几年时间了……
例如，各种所谓的大师投资策略，据说可以预测未来市场涨跌趋势的赫斯特指数（Hurst exponent）……等等
似乎各种策略的效果跟参数密切相关，但是如果给客户看那还是把参数优化一下，未来市场什么参数有效就不知道了。
研究报告搞完之后，继续开始计算（指数基金）分级基金的套利空间，这个可是要仔细算，否则会亏钱的，而且测算是否准确市场会给检验的，方法很简单，赚取了就是对的，亏钱了就是错的！闲暇之余把自己写的代码汇集成一本书可以卖钱《数量金融分析基于Matlab》从此诞生，并连续更新四版。
2012年，望京博格从北京 ( 点击阅读全文 )

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