指数趋势模型实操-20191017

今年到目前为止，是一个在历史上仅次于2007、2015年牛市的小牛市。我的8个模型的收益率也验证了这一点。


我们来看一下各个模型今年的收益率情况。图中的红色线就是模型的收益率，蓝色线是对应跟踪的指数的收益率情况。

300模型
500模型

证券模型
上证50模型
军工模型
医药模型

信息模型
医药和信息模型，今年的收益率都达到了55%，这在其各自历史上就是排名第三的成绩。

目前只有上证50模型是跑输指数的，其余模型都是跑赢的。这里大家要注意，这种跟踪单一指数的趋势模型在牛市中跑输指数本身是很正常的事。模型之所以在历史上表现很棒，其获益的根源是在下跌中对回撤的控制，这才是模型相对指数有超额收益的原因。

一段时间段内，模型跑输指数也是常有的事。因为这个世界上并不存在包 ( 点击阅读全文 )

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