关于宏观经济指标因子化

今天和某位大佬交流学术，正好提到关于把宏观经济指标构建成因子来做检验和择时这个话题 。那么我今天就搜索了几篇研报，来学习一下宏观指标因子化这个问题 。其实宏观经济指标普遍被用来做资产配置、宏观择时和板块轮动策略，当然将宏观经济指标因子化来构建选股模型也是一种非常新鲜有意思的策略，所以今天仔细看了海通量化团队在这方面的研究，以及关于筛选先导性经济指标的一些研究。

宏观经济数据可以用来选股吗？——海通量化
宏观数据多被应用于资产配置与行业轮动，本报告尝试在微观的选股层面上进行探索。即，宏观经济数据是否可以用来选股？围绕这一问题，全文将先后探讨宏观经济如何影响股票收益、如何建立宏观经济指标与股票收益之间的联系、宏观敏感性因子是否存在选股能力以及如何将宏观数据应用于选股等几个问题。

宏观经济对股票收益的影响——从直观逻辑出发
宏观经济对股票收益的影响 ( 点击阅读全文 )

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