【理念】高频交易的交易成本

网络上最喜欢冷嘲热讽高频交易的一句话就是给券商打工。
有次我在龙海九龙江旁边跑步，看着密密麻麻的渔船，突然有个了形象的比喻。

两个船长开渔船去外海捕鱼，一个撒网后就静静的等，一个撒网后拖着网跑。不动的笑着说：那个蠢货，浪费油乱跑还不一定多比我网里的鱼多，就算多一些，扣掉油钱也赚不了多少，运气不好挂到海底礁石把网弄破了，更是亏大。
当然，以上是我的想象对话，事实上大渔船基本都是拖网，没谁傻傻的撒网后就一直在那死等。
交易里有一种网格交易就是渔夫撒网模式，很形象。当然高频交易的种类很多，我的量化策略里介绍了我掌握的几种，我的交易的频率都很高，交易成本占利差的50％左右。去年统计了下印花税就20多万，但买卖交易产生的差值不到50W。一年下来，能贡献几个点的稳定利润是多么难得，毕竟年化上１０％，多一两个点，都能拉开很大差距。
退一万步，给券商打工的同时 ( 点击阅读全文 )

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