【华泰金工林晓明团队】最近一年AlphaNet超额收益 25.71%——人工智能选股周报20210314

林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员李子钰 S0570519110003 研究员何 康 S0570520080004 研究员
报告发布时间：2021年3月14日
摘要最近一年周频调仓AlphaNet相对中证500超额收益为25.71%最近一年(2020年3月12日至2021年3月12日)周频调仓AlphaNet相对中证500超额收益为25.71%，上周超额收益为-1.04%。模型2011年回测以来年化超额收益率为20.3%，信息比率为3.28，Calmar比率为2.23。模型构建的组合当前PE_TTM为26.24倍，PB_LF为7.56倍，ROE(单季度，未年化)为4.34%。
双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型) 上周超额收益-1 ( 点击阅读全文 )

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