【华泰金工林晓明团队】行业配置策略:拥挤度视角——华泰基本面轮动系列之九

华泰金融工程 发布于 2020-12-01 11:35:02
林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员
李 聪 S0570519080001 研究员韩 皙 S0570118090078 研究员王佳星 S0570119090074 联系人
报告发布时间:2020年11月28日
摘要本文从拥挤度视角开展行业配置策略研究,通过规避交易风险获取收益本研究是前期报告《拥挤度指标在行业配置中的应用》(2020-02-09)改进篇,主要通过构建拥挤度指标来定量分析各行业的交易过热风险,构建行业配置策略,具体内容包括:1.从行业指数和成分股两个角度进行了连续型拥挤度指标的构建;2.采用门限回归方法对拥挤度指标的有效性进行验证,寻找能够稳定揭示市场交易过热状态的指标;3.构建表现稳定的复合拥挤度指标,并据此构建行 ( 点击阅读全文 )

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