“海量”专题(184)——如何优雅地抄基金经理作业(一):新发爆款基金的事件驱动机会

海通量化团队 发布于 2020-11-04 08:50:35
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。2020年以来,伴随着市场的上行,投资者对于公募基金产品的关注度越来越高,新发公募基金的规模也越来越大。新增资金随着新发公募基金的建仓流入市场,这种资金的流入无疑会推升相关股票的价格。基于这一逻辑,我们可基于新发基金构建预期建仓组合,从而获取新发基金建仓产生的超额收益。1新发基金建仓与股票超额收益下图展示了2020年以来各月新发基金的总规模,2/3以上的月份都超过了千亿。( ( 点击阅读全文 )

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“海量”专题(138)——债券型基金的工具化分类探究

  • 海通量化团队 2019-09-04 11:17:06
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“海量”专题(164)——黄金市场概况及多维度择时策略

  • 海通量化团队 2020-04-08 08:52:01
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“海量”专题(146)——买卖单数据中的Alpha

  • 海通量化团队 2019-11-08 08:41:32
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“海量”专题(158)——基于逐笔成交数据的高频因子梳理

  • 海通量化团队 2020-02-26 08:41:20
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“海量”专题(178)——结合多因子模型的基金重仓超配组合分析

  • 海通量化团队 2020-08-07 08:45:40
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"海量"专题(125)——探索A股的五因子模型

  • 海通量化团队 2019-05-29 08:30:05
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“海量”专题(151)—— 特斯拉产业链解析

  • 海通量化团队 2019-12-25 08:33:07
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“海量”专题(174)——寻找逐笔交易中的有效信息

  • 海通量化团队 2020-06-24 08:41:42
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“海量”专题(152)——基于日内收益分布特征的股指期货交易策略

  • 海通量化团队 2020-01-03 08:34:50
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“海量”专题(157)——知情交易与主买主卖

  • 海通量化团队 2020-02-19 08:23:30
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“海量”专题(143)——偏股类公募基金的隐含基准探究

  • 海通量化团队 2019-10-17 08:47:01
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“海量”专题(161)——基于周内效应和市场状态的A股择时策略

  • 海通量化团队 2020-03-18 08:44:19
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“海量”专题(173)——企业债多因子体系初探

  • 海通量化团队 2020-06-19 08:56:21
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“海量”专题(155)——公募基金重仓股的行业行为

  • 海通量化团队 2020-02-07 08:56:12
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“海量”专题(144)——基金经理的偏好圈与能力圈

  • 海通量化团队 2019-10-24 08:41:47
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“海量”专题(180)——日内市场微观结构与高频因子选股能力

  • 海通量化团队 2020-09-02 08:52:24
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“海量”专题(150)—— CTA多因子策略反思与改进方向——从三季度大幅回撤说起

  • 海通量化团队 2019-11-29 11:41:42
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“海量”专题(159)——大单因子的行业有效性分析

  • 海通量化团队 2020-03-04 08:50:29
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"海量"专题(139)——行业的长期价值与CAPE的应用

  • 海通量化团队 2019-09-11 08:36:31
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“海量”专题(148)——高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析

  • 海通量化团队 2019-11-21 08:36:26
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“海量”专题(156)——日内价格异动个股的短期收益表现

  • 海通量化团队 2020-02-14 08:31:03
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“海量”专题(165)——被动产品的规模扩张对alpha策略的影响分析:从美国到中国的证据

  • 海通量化团队 2020-04-15 08:44:53
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“海量”专题(81)——FoF投资中,如何对主动权益基金进行因子剥离?

  • 海通量化团队 2018-08-08 07:45:44
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