【华泰金工林晓明团队】上周GP_RF超额收益3.98%——人工智能选股周报20201031

林晓明 S0570516010001 研究员 SFC No. BPY421 研究员李子钰 S0570519110003 研究员
报告发布时间：2020年10月31日
摘要上周双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型) 超额收益3.98%上周双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型) 超额收益3.98%。今年以来周频调仓AlphaNet模型表现较好，该模型上周超额收益为2.7%，今年以来超额收益为24.02%。模型2011年回测以来年化超额收益率为21.06%，信息比率为3.44，Calmar比率为2.72。模型构建的组合当前PE为49.39， PB为8.58，ROE为4.24%。
今年双周频调仓“遗传规划+随机森林”相对中证500超额19.68%双周频调仓的“遗传规划+随机森 ( 点击阅读全文 )

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