想做一个基金经理的相对业绩的评估

对大部分小散来说，买基金的胜率要远远高于买个股，而基金的业绩又主要取决于基金经理，作为一个深度量化爱好者，我回测过市面上很多这个奖那个奖的基金经理以及相关的基金，除了晨星奖的含金量比较高以外，其他的奖项在回测数据下都是原形毕露。所以我打算自己做一个。初步的想法是按照基金分类（主动型基金分股票型和混合型，不在细分了），按照历史上基金经理管理期间的一个季度作为最小单位，计算同类同期基金的排名百分位。然后按照每个季度从最新的权重最大的原则加权后排名。考虑到所有的基金经理名单太多了，在一部分网友的建议下先列出了一个候选名单：蔡目荣、蔡向阳、曹名长、陈国光、陈皓、陈一峰，、陈宇、陈媛、程洲、崔莹、董承非、董理、冯波、冯明远、傅鹏博、傅友兴、葛兰、归凯、桂跃强、郭斐、郭睿、何帅、胡昕炜、黄兴亮、金梓才、劳杰男、雷鸣、李进、李晓星、李元博、梁浩、林鹏、林森、刘格菘、刘苏、刘彦春 ( 点击阅读全文 )

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