量化研究新思维(三十四)——基于马氏距离构建新的经济周期指数

海通量化团队 发布于 2020-07-15 08:34:00
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。
参考文献:
1. A New Index of The Business Cycle. MIT Sloan School Working Paper 5908-20.
经济周期是宏观经济研究领域的一个重要内容,描述的是国民收入或总体经济活动扩张与收缩的交替过程,在图象上通常表现为衰退、谷底、增长和顶峰的周期性变化。在这四种状态中,针对衰退期的研究具 ( 点击阅读全文 )

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量化研究新思维(三十二)——另类数据在投资中的运用

  • 海通量化团队 2020-02-18 08:36:59
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量化研究新思维(三十三)——机构投资者持股拥挤度因子

  • 海通量化团队 2020-02-27 08:37:44
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量化研究新思维(三十一)——从0到1:解码绝对收益策略

  • 海通量化团队 2020-02-06 08:29:03
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量化研究新思维(二十三)——战术资产配置流程

  • 海通量化团队 2018-09-20 08:23:23
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“海量”专题(134)——基于回归树的因子择时模型

  • 海通量化团队 2019-08-07 08:37:17
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【美债曲线倒挂的前世今生】倒挂、降息、衰退,会再次重演吗?

  • 投资与资管 2019-08-15 18:22:18
文丨明明债券研究团队报告要点北京时间3月22日,美国10年期国债收益率报收2.44%,1月、3月、1年、5年期国债收益率分别为2.49%、2.46%、2.45%和2.24%。短端利率高于长端利率,收益率曲线出...
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《区域经济评论》的发展特点与学术影响——基于《区域经济评论》(2013—2018年)的文献统计研究

  • 区域经济评论 2019-08-22 11:21:00
作者简介:高璇,女,河南省社会科学院经济研究所副研究员,郑州银行博士后(郑州 450002)。 文献及其利用是学术研究的重要基础,通过学术文献计量统计分析,可以客观反映一个研究领域、学术刊物、研究机构...
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中国股市周期手册之“衰退”与“复苏”

  • 全球资产观察 2019-09-02 20:36:05
全文9600字,36图,阅读时间约26分钟。“All history is contemporary history” ---Benedetto Croce 当我们将对于当前的思考投射在历史的漫漫长河中,所映...
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美债曲线倒挂的前世今生 | 倒挂、降息、衰退,会再次重演吗?

  • 同业智通 2019-08-15 16:09:09
这篇文章发表时间是2019-03-26,在2月26日曾表示,当较短期债券的利率高于长期债券的利率时,这可能是经济放缓即将到来的信号。他还称“历史地看,在美国,收益率曲线倒挂实际上非常罕见,虽然它不算黑天鹅事件...

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